ارزیابی مدل های مارکف رژیم متغیر برای قیمت برق در بازارهای انرژی

در بررسی سری های زمانی مربوط به بازارهای مختلف اعم از دارایی های مالی و کالا، به سری های زمانی برمی خوریم که مربوط به مشاهدات دارای جهش و پرش های ناگهانی بوده و در دارایی های خاصی رخ می دهد. وجود این گونه داده ها باعث پیچیدگی های تخمین مدل شده و نیازمند روش های تخمین مناسبی است. این گونه سری های زمانی در قالب مدل های مارکف رژیم متغیر و یا به صورت مدل های پنهان مارکف بیان می شوند. مدل مارکف رژیم متغیر مدلی است که در آن سری زمانی به چند رژیم یا حالت مجزا تقسیم شده و هریک از رژیم ها پارامترهای خاص خود را داراست. از جمله این سری ها، سری های زمانی مربوط به بازارهای انرژی است. پس از خصوصی سازی بازارهای انرژی در سطح جهان و ایجاد بازار رقابتی، عرضه و تقاضای برق موجبات تغییرات شدید و ناگهانی را در سطح قیمت نقدی به وجود آوردند و درنتیجه مسائل مربوط به مدیریت پرتفو و پوشش ریسک مربوطه اش با پیچیدگی ها و دشواری های خاصی روبرو گشت. در این بازارها، تغییرات قیمت شدیداً وابسته به آب وهوا، منطقه جغرافیایی و تکنولوژی حاشیه ای تولید کننده است. در پژوهش حاضر ما به بررسی مدل قیمت نقدی برق با استفاده از مدل های مارکف رژیم متغیر می پردازیم. به علاوه نشان می دهیم که الگوریتم مناسبی با سرعت کافی تخمین وجود دارد که در آن پارامترها با انحراف معیار بسیار کوچکی بدست می آیند.